关于最优证券组合，以下论述正确的有（　　）。
Ⅰ 最优证券组合是在有效边界的基础上结合投资者个人的偏好得出的结果
Ⅱ 投资者的偏好通过其无差异曲线来反映，无差异曲线位置越靠下，其满意程度越高
Ⅲ 最优证券组合就是相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的位置最低
Ⅳ 最优证券组合恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合

以下关于可行域说法正确的有（　　）。
Ⅰ 可行域可能是平面上的一条线Ⅱ 可行域可能是平面上的一个区域
Ⅲ 可行域就是有效边界Ⅳ 可行域是由有效组合构成的

确定有效边界所用的数据包括（　　）。
Ⅰ 各类资产的投资收益率相关性Ⅱ 各类资产的风险大小
Ⅲ 各类资产在组合中的权重Ⅳ 各类资产的投资收益率

套利定价模型在实践中的应用一般包括（　　）。
Ⅰ 检验资本市场线的有效性
Ⅱ 分离出那些统计上显著地影响证券收益的主要因素
Ⅲ 检验证券市场线的有效性
Ⅳ 明确确定某些因素与证券收益有关，预测证券的收益

根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（　　）。
Ⅰ 该组合的期望收益率大于0
Ⅱ 该组合中各种证券的权数之和等于0
Ⅲ 该组合中各种证券的权数之和等于1
Ⅳ 该组合的因素灵敏度系数等于0

套利定价理论的基本假设包括（  ）。
Ⅰ 投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
Ⅱ 资本市场没有摩擦
Ⅲ 所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
Ⅳ 投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利

套利定价模型表明（　　）。
Ⅰ 市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
Ⅱ 期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映
Ⅲ 承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率
Ⅳ 承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率

β系数的应用主要有以下（  ）等方面。
Ⅰ 证券的选择                                                   Ⅱ 风险控制
Ⅲ 确定债券的久期和凸性                                 Ⅳ 投资组合绩效评价

证券市场线可以表示为（　　）。
 

一般而言，资本资产定价模型的应用领域包括（　　）。
Ⅰ 资产估值Ⅱ 风险控制
Ⅲ 资源配置Ⅳ 预测股票市场的变动趋势