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- 关于久期缺口，下列叙述不正确的是（ ）。A、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则最终的市场价值将减少 B、当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则最终的市场价值将减少 C、久期缺口的绝对值越小，对利率的变化就越不敏感 D、久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额证券投资顾问业务
- 下列关于久期的说法不正确的是（ ）。A、久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系 B、久期缺口绝对值越小，金融机构利率风险越高 C、久期缺口的绝对值越大，金融机构利率风险越高 D、久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响证券投资顾问业务
- 久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和（ ）乘积的差额。A、收益率 B、资产负债率 C、现金率 D、市场利率证券投资顾问业务
- A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金，债券A的票面利率为5％，债券B的票面利率为6％，若它们的到期收益率均等于市场利率，则（ ）。A、债券A的久期大于债券B的久期 B、债券A的久期小于债券B的久期 C、债券A的久期等于债券B的久期 D、无法确定债券A和B的久期大小证券投资顾问业务
- 某5年期债券，面值为100元，票面利率为10％，单利计息，市场利率为10％，到期一次还本付息，则该债券的麦考利久期为（ ）年。A、3 B、3．5 C、4 D、5证券投资顾问业务
- 某2年期债券麦考利久期为1.6年，债券目前价格为101．00元，市场利率为8％，假设市场利率突然上升2％，则按照久期公式计算，该债券价格变化率（ ）。A、上涨2．76％ B、下跌2．76％ C、上涨2．96％ D、下跌2．96％证券投资顾问业务
- 关于久期公式dP／dy=-D×P／(1+y)，下列各项理解正确的是（ ）。A、久期越长，价格的变动幅度越大 B、价格变动的幅度与久期的长短无关 C、久期公式中的D为修正久期 D、收益率与价格同向变动证券投资顾问业务
- 某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10％，市场利率为10％，则该债券的麦考利久期为（ ）年。A、1．35 B、1．73 C、1．91 D、2．56证券投资顾问业务
- 证券的（ ）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A、久期 B、敞口 C、现值 D、缺口证券投资顾问业务
- （ ）已成为市场普遍接受的风险控制指标。A、剩余期限 B、久期 C、修正久期 D、凸性证券投资顾问业务
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