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- 图6-4说明了收益率变动对基差的影响，期货的票面利率为Y0，当前时刻收益为Y1，券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有（ ）。
期货投资分析 - 对官方外汇储备的多余部分进行专门管理的政府投资机构是（ ）。A、主权财富基金 B、第三方投资机构 C、中国人民银行 D、财政部期货投资分析
- 1990年1月12日，第一个日经225指数认沽权证在（ ）挂牌，由高盛承销，发行人为丹麦王国。A、纽约证券交易所 B、美国证券交易所 C、东京证券交易所 D、泛欧证券交易所期货投资分析
- 出口型企业出口产品收取外币货款时，将面临__________或__________的风险。（ ）A、本币升值；外币贬值 B、本币升值；外币升值 C、本币贬值；外币贬值 D、本币贬值；外币升值期货投资分析
- 套期保值的效果取决于（ ）。A、基差的变动 B、国债期货的标的利率与市场利率的相关性 C、期货合约的选取 D、被套期保值债券的价格期货投资分析
- 在收益率曲线斜率变动的情况中，（ ）表现为利率向下移动，长短期利差变宽。A、牛平 B、牛陡 C、熊平 D、熊陡期货投资分析
- 梯式策略在收益率曲线（ ）时是比较好的一种交易方法。A、水平移动 B、斜率变动 C、曲度变化 D、保持不变期货投资分析
- 债券投资组合与国债期货的组合的久期为（ ）。A、(初始国债组合的修正久期+期货有效久期)／2 B、(初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值)／(期货头寸对等的资产组合价值+初始国债组合的市场价值) C、(初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值)／期货头寸对等的资产组合价值 D、(初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值)／初始国债组合的市场价值期货投资分析
- 基差的空头从基差的__________中获得利润，但如果持有收益是__________的话，基差的空头会产生损失。（ ）A、缩小；负 B、缩小；正 C、扩大；正 D、扩大；负期货投资分析
- 对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为（ ）。A、B=(F·C)-P B、B=(P·C)-F C、B=P-F D、B=P-(F·C)期货投资分析
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