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- 投资组合的平均收益率为15％，收益率标准差为21％，β值为1．15，若平均无风险收益率为7％，则该投资组合的夏普比率为()。A、0．06 B、0．15 C、0．21 D、0．38证券投资基金基础知识
- 某养老基金资产组合的年初值为50万美元，前6个月的收益率为15%，下半年发起人又投入50万美元，年底资产总值为118万美元，则其时间加权收益率为()。A、9．77% B、15．00% C、18．00% D、26．23%证券投资基金基础知识
- 假设某投资者在2015年12月31日买入1股A公司股票，价格为50元。2016年12月31日，A公司发放2元分红，同时其股价为55元。那么在该区间内，持有区间收益率为()。A、7％ B、13％ C、14％ D、12．6％证券投资基金基础知识
- 特雷诺比率和夏普比率的区别在于（ ）。A、特雷诺比率使用的是系统性风险，夏普比率对总体风险进行了衡量 B、风险与收益之间是否呈线性关系 C、假定投资组合仅为系统性风险 D、风险与收益之间是否呈非线性关系证券投资基金基础知识
陈女士在2013年12月31日，买入1股A公司股票，价格为100元，2014年12月31日，A公司发放3元分红，同时其股价为110元。那么该区间内，总持有区间收益率为（ ）。A、10% B、11% C、12% D、13%证券投资基金基础知识
夏普比率是诺贝尔经济学奖得主（ ）于1966年根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标。A、威廉•夏普 B、大卫 C、史蒂芬•罗斯 D、格雷厄姆证券投资基金基础知识
下列关于算术平均收益率和几何平均收益率说法，不正确的是（ ）。A、算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值 B、几何平均收益率运用了复利的思想，考虑了货币的时间价值 C、一般来说，算术平均收益率要小于几何平均收益率 D、由于几何平均收益率是通过对时间进行加权来衡量收益的情况，因此克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向证券投资基金基础知识
（ ）同时考虑了基金经理主动管理能力和市场波动情况。A、特雷诺指数 B、詹森指数 C、夏普指数 D、资本资产定价模型证券投资基金基础知识- 基金资产中扣除基金所有负债是（ ）。A、基金资产总值 B、基金资产估值 C、基金资产净值 D、基金份额净值证券投资基金基础知识
下列关于夏普比率的说法，错误的是（ ）。A、夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高 B、夏普比率是对绝对收益率的风险调整分析指标 C、夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率 D、夏普比率使用的是系统风险证券投资基金基础知识
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