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总共筛选到698条结果，具体信息如下，考呀呀将持续完善题库信息~
- 下列关于无套利定价理论的说法正确的有（ ）。[2013年9月真题]A、无套利市场上，如果两种金融资产互为复制，则当前的价格必相同 B、无套利市场上，两种金融资产未来的现金流完全相同，若两项资产的价格存在差异，则存在套利机会 C、若存在套利机会，获取无风险收益的方法有“高卖低买”或“低买高卖” D、若市场有效率，市场价格会由于套利行为做出调整，最终达到无套利价格期货投资分析
- 远期或期货定价的理论主要包括（ ）。[2014年11月真题]A、无套利定价理论 B、二叉树定价理论 C、持有成本理论 D、B-S-M定价理论期货投资分析
- 互换的标的资产可以来源于（ ）。[2015年样题]A、外汇市场 B、股票市场 C、商品市场 D、债券市场期货投资分析
- 某投资者持有10个Delta=0．6的看涨期权和8个Delta=-0．5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（ ）。[2015年样题]A、卖出4个Delta=-0．5的看跌期权 B、买入4个Delta=-0．5的看跌期权 C、卖空两份标的资产 D、卖出4个Delta=0．5的看涨期权期货投资分析
- 以下关于希腊字母说法正确的是（ ）。A、Theta值通常为负 B、Rho随期权到期趋近于无穷大 C、Rho随期权的到期逐渐变为0 D、随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大期货投资分析
- 以下属于商品期货的交易成本的是( )。A、交易佣金 B、保证金利息 C、交易管理费 D、商品保险费<br/>期货投资分析
- 下列关于Vega的说法正确的有( )：A、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性 B、波动率与期权价格成正相关 C、期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小 D、该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感期货投资分析
- 在无套利市场，无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有( )。A、其他条件相同，到期日不同的欧式期权，期权到期时间越长，期权价格越高 B、其他条件相同，执行价不同的欧式看涨期权，执行价越低，期权价格越高 C、其他条件相同，欧式看涨期权的价格低于美式看涨期权的价格 D、其他条件相同，执行价不同的欧式期权，期权价格是执行价格的凸函数<br/>期货投资分析
- 下列关于Delta对冲策略的说法正确的有( )。A、投资者往往按照l单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中的价格波动风险 B、如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略 C、投资者不必依据市场变化调整对冲头寸 D、当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化<br/>期货投资分析
- 远期或期货定价的理论主要包括( )。A、无套利定价理论 B、二叉树定价理论 C、持有成本理论 D、B-S-M定价理论<br/>期货投资分析
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