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- 在收益率-标准差构成的坐标中，夏普比率就是( )。A、在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率 B、在收益率-β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率 C、证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价 D、在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率中级个人理财
- 特雷诺指数和夏普比率( )为基准。A、均以资本市场线 B、均以证券市场线 C、分别以资本市场线和证券市场线 D、分别以证券市场线和资本市场线中级个人理财
- 表5—3描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果，正确的是( )。
表5—3某组合的相关数据
投资组合(p)
市场组合(m)
无风险利率(r)
R
0.35
0.28
0.06
β
1.2
1
0
σ
0,42
0.3
0
A、投资组合的夏普比率=0．69 B、投资组合的特雷诺指数=0．69 C、市场组合的夏普比率=0．69 D、市场组合的特雷诺指数=0．69中级个人理财 - 若投资组合的β系数为1．35，该投资组合的特雷诺指标为5％，如果投资组合的期望收益率为15％，则无风险收益率为( )。A、7．25％ B、8．25％ C、9．25％ D、10．25％中级个人理财
- 某证券组合今年实际平均收益率为0．15，当前的无风险利率为0．03，市场组合的期望收益率为0．11，该证券组合的β值为1．5。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效( )。A、不如市场绩效好 B、与市场绩效一样 C、好于市场绩效 D、无法评价中级个人理财
- 特雷诺指数是( )。A、在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率 B、在收益率-β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率 C、证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价 D、在收益率-β值构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率中级个人理财
- 用获利机会来评价绩效的是( )。A、詹森指数 B、特雷诺指数 C、夏普比率 D、威廉指数中级个人理财
- 某证券组合今年实际平均收益率为0．15，当前的无风险利率为0．03，市场组合的风险溢价为0．06，该证券组合的β值为1．5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效( )。A、不如市场绩效好 B、与市场绩效一样 C、好于市场绩效 D、无法评价中级个人理财
- ( )是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异。A、詹森指数 B、贝塔指数 C、夏普比率 D、特雷诺指数中级个人理财
- 詹森指数大于0，表明基金的业绩表现( )市场基准组合。A、劣于 B、等于 C、优于 D、不确定中级个人理财
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