下面关于卖出看涨期权的损益(不计交易费用)的说法，正确的是（　　）。
I 行权收益=标的物价格一执行价格一权利金
Ⅱ 平仓收益=期权买入价一期权卖出价
Ⅲ 最大收益=权利金
Ⅳ  平仓收益=期权卖出价一期权买入价

关于看跌期货期权，以下说法正确的是（　　）。
I 当标的物的价格下跌至执行价格以下时，买方可能获利
Ⅱ 当标的物的价格下跌至执行价格以下时，买方一定获利
Ⅲ 买方行权可获得标的期货合约的多头
Ⅳ  买方行权可获得标的期货合约的空头

交易者为了（  ）可考虑买进看涨期权。
I   获取价差收益                                          Ⅱ 博取杠杆收益
Ⅲ 保护已持有的期货多头头寸                       Ⅳ  锁定购货成本进行多头套期保值

标的物的市场价格（　　）对卖出看涨期权者有利。
I   波动幅度变小Ⅱ 下跌Ⅲ 波动幅度变大Ⅳ  上涨

关于卖出看涨期权，下列说法正确的有（　　）。
I 当标的物市场价格小于执行价格时，卖方风险随着标的物价格下跌而增加
Ⅱ 标的物价格窄幅整理对其有利
Ⅲ 当标的物市场价格大于执行价格时，卖方风险随着标的物价格上涨而增加
Ⅳ  标的物价格大幅震荡对其有利

交易者为了（　　）可考虑买进看跌期权策略。
I 博取比期货交易更高的杠杆收益Ⅱ 获取权利金价差收益
Ⅲ 保护已持有的期货空头头寸Ⅳ  对冲标的物多头的价格风险

以下关于卖出看跌期权的说法，正确的有（　　）。
I 如果预期标的物价格上涨，可卖出看跌期权
Ⅱ 卖出看跌期权比卖出标的期货可获得更高的收益
Ⅲ 如果现货持仓者担心价格下跌，可卖出看跌期权对冲风险
Ⅳ  如果对手行权，看跌期权卖方可对冲持有的标的物空头头寸

下列关于美式期权和欧式期权的说法，正确的有（　　）。
I 在其他条件相同的情况下，美式期权的价格通常高于欧式期权
Ⅱ 美式期权与欧式期权的划分并无地域上的区别
Ⅲ 对于买方来说，美式期权的行权机会多于欧式期权
Ⅳ  美式期权在美国市场占主流，欧式期权在欧洲市场占主流

下面影响期权价格的因素描述正确的有（  ）。
I 执行价格与标的物市场价格的相对差额决定了内涵价值大小，而且影响着时间价值
Ⅱ 其他条件不变的情况下，标的物价格的波动越大，期权价格就越高
Ⅲ 其他条件不变的情况下，美式期权有效期越长，时间价值就越大
Ⅳ  当利率提高时，期权的时间价值就会减少

可采用B—S—M模型定价的欧式期权有（　　）。
I 股指期权Ⅱ 存续期内支付红利的股票期货期权
Ⅲ 权证Ⅳ  货币期权