下列关于历史模拟法的说法，正确的有（　　）。
Ⅰ 是一种全值估计Ⅱ 需要对市场因子的统计分布进行假定
Ⅲ 是一种参数方法Ⅳ 无须分布假定

风险价值通常是由金融机构的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（　　）。
Ⅰ 方差—协方差法Ⅱ 蒙特卡洛模拟法
Ⅲ 解释区间法Ⅳ 历史模拟法

关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（　　）。
Ⅰ 如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高
Ⅱ 如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要
Ⅲ 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
Ⅳ 如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

风险价值(VaR)指标相对于其他衡量风险的指标来说，具有的优势是（　　）。
Ⅰ 有利于衡量整个贷款组合的风险
Ⅱ 可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况
Ⅲ 可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量
Ⅳ 是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标

下列关于VaR的描述正确的是（　　）。
Ⅰ 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失
Ⅱ 风险价值是以概率百分比表示的价值
Ⅲ 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
Ⅳ 风险价值并非是指实际发生的最大损失

关于久期分析，下列说法正确的有（　　）。
Ⅰ 久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析
Ⅱ 主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响
Ⅲ 未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险
Ⅳ 是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法

缺口分析的局限性包括（　　）。
Ⅰ 未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险，即基准风险
Ⅱ 忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
Ⅲ 未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险
Ⅳ 大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响

下列哪些属于市场风险的计量方法?（　　）
Ⅰ 外汇敞口分析Ⅱ 久期分析Ⅲ 返回检验Ⅳ 情景分析

下列关于收益率曲线的说法，正确的是（　　）。
Ⅰ 是市场对未来经济状况的判断Ⅱ 是市场对当前经济状况的判断
Ⅲ 是对未来经济走势预期的结果Ⅳ 是对通货膨胀预期的结果

某3年期债券麦考利久期为2．3年，债券目前价格为105．00元，市场利率为9％。假设市场利率突然上升1％，则按照久期公式计算，该债券价格（　　）。
Ⅰ 下降2．11％Ⅱ 下降2．50％Ⅲ 下降2．22元Ⅳ 下降2．625元