基金业绩归因方法有很多种，对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的是(   )。

假设某基金的投资政策规定在股票、债券、现金上的正常投资比例分别是80％、15％、5％，但是基金季初在股票、债券和现金上的实际投资比例分别是70％、20％、10％，股票指数、债券指数、银行存款利率当季度的收益率分别是10％、4％、1％，那么该资产配置贡献为( )，该资产配置( )。

绝对收益归因和相对收益归因的区别在于( )。

詹森指数是在( )模型基础上发展出的一个风险调整差异指标。、

下列( )不属于影响特雷诺比率的因素。

特雷诺比率(TP)表示的是单位( )下的超额收益率。

已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算( )。

某投资组合平均收益率为22％，收益率标准差为21％，β值为1．15。若平均无风险利率为12％，则该投资组合的夏普比率为( )。

夏普比率使用某一时期内投资组合平均( )除以这个时期收益的标准差。

当组合超额收益为负数，除以较小的风险时，夏普比率得到较大的负数，基金业绩会变得( )。