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- 按照马柯维茨的描述，表5—2中的资产组合中不会落在有效边界上的是( )。
表5—2资产组合表
资产组合期望收益率(％)
标准差(％)
W
10
23
X
7
12
Y
15
36
Z
12
15
A、只有资产组合W不会落在有效边界上 B、只有资产组合X不会落在有效边界上 C、只有资产组合Y不会落在有效边界上 D、只有资产组合Z不会落在有效边界上中级个人理财 - 关于以下两种说法：
①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值；
②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。
下列选项正确的是( )。A、仅①正确 B、仅②正确 C、①和②都正确 D、①和②都不正确中级个人理财 - 风险资产组合的方差是( )。A、组合中各个证券方差的加权和 B、组合中各个证券方差的和 C、组合中各个证券方差和协方差的加权和 D、组合中各个证券协方差的加权和中级个人理财
- 关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是( )。A、一个只有两种资产的投资组合，当ρXY<0时两种资产属于负相关 B、一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>0时两种资产属于正相关 C、一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=0时两种资产属于不相关 D、一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>1时两种资产属于完全正相关中级个人理财
- 根据下面资料，回答以下题
表5—1给出了股票A和股票B的收益分布。
表5—1股票A和股票B的收益分布表
股票A收益分布股票B收益分布
收益(％)
概率
收益(％)
概率
15
1／3
7
1／3
11
1／3
10
1／3
7
1／3
19
1／3
中级个人理财 - 下列关于资本资产定价模型的假设，错误的是( )。A、投资者根据投资组合在某一段时期内的预期报酬率和标准差来评价该投资组合 B、投资者是知足的 C、投资者是风险厌恶者 D、投资者总希望预期报酬率越高越好中级个人理财
- ABC公司面临甲乙两个投资项目，经测算，它们的期望报酬率相同，甲项目的标准差小于乙项目的标准差。则以下对甲乙两个项目的表述正确的是( )。A、甲项目优于乙项目 B、乙项目优于甲项目 C、两个项目并无优劣之分，因为它们的期望报酬率相等 D、因为甲项目标准差较小，所以取得高报酬率的概率更大，应选择甲项目中级个人理财
- 假设金融市场上无风险收益率为2％，某投资组合的β系数为1．5，市场组合的预期收益率为8％，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为( )。A、10％ B、11％ C、12％ D、13％中级个人理财
- 薛女士投资于多只股票，其中20％投资于A股票，30％投资于B股票，40％投资于C股票，10％投资于D股票。这几支股票的β系数分别为1、0．6、0．5和2．4。则该组合的β系数为( )。A、0．82 B、0．95 C、1．13 D、1．20中级个人理财
- 某投资者正在考察一只股票，并了解到当前股市大盘平均收益率为12％，同期国库券收益率为5％，已知该股票的β系数为1．5，则该只股票的期望收益率为( )。A、13．5％ B、14％ C、15．5％ D、16．5％中级个人理财
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