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总共筛选到698条结果，具体信息如下，考呀呀将持续完善题库信息~
- 下列关于Gamma的说法错误的有（ ）。A、Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感 B、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大 C、平价期权的Gamma最小 D、波动率增加将使行权价附近的Gamma减小期货投资分析
- 对二又树模型说法正确是（ ）。A、模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价 B、模型思路简洁、应用广泛 C、步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形 D、当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能期货投资分析
- 期权定价模型在1973年由美国学者（ ）提出。A、费雪·布莱克 B、迈伦·斯科尔斯 C、约翰·考克斯 D、罗伯特·默顿期货投资分析
- 从股价几何布朗运动的公式中可以看出，股票价格在短时期内的变动(即收益)来源于（ ）。A、短时间内预期收益率的变化 B、随机正态波动项 C、无风险收益率 D、资产收益率期货投资分析
- 下列关于Rho的性质说法正确的有（ ）。A、看涨期权的Rho是负的 B、看跌期权的Rho是负的 C、Rho随标的证券价格单调递增 D、期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小期货投资分析
- 下列关于Vega说法正确的有（ ）。A、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性 B、波动率与期权价格成正相关 C、期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小 D、该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感期货投资分析
- （ ）在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。A、约翰·考克斯 B、马可维茨 C、罗斯 D、马克·鲁宾斯坦期货投资分析
- 期权风险度量指标包括（ ）指标。A、Delta B、Gamma C、Theta D、Vega期货投资分析
- 下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（ ）。A、N(d2)表示欧式看涨期权被执行的概率 B、N(d1)表示看涨期权价格对资产价格的导数 C、在风险中性的前提下，投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代 D、资产的价格波动率σ用于度量资产所提供收益的不确定性期货投资分析
- 常见的互换类型有（ ）。[2013年5月真题]A、权益互换 B、货币互换 C、远期互换 D、利率互换期货投资分析
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