如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（　　）。

（　　）是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。

根据我国银监会制订的《商业银行风险监管核心指标》，其中关于累计外汇敞口头寸比例的表述，下面选项中错误的一项是（　　）。

影响金融工具久期的因素不包括（　　）。

巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是（　　），中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》也采用这种算法。

利率风险按照来源的不同可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险；就固定利率而言，（　　）来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。

如果银行具有一笔1000万元的贷款资产，10年后到期，固定贷款利率为10％，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔1000万元的浮动利率活期存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于（　　）。

市场风险在（　　）中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范围。

交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的（　　）。

下列关于市场风险的说法，错误的是（　　）。