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商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险,下列做法恰当的有( )。
A、制定适当的债务组合,与主要资金提供者建立稳健持久的关系
B、适度分散客户种类和资金到期日
C、关注贷款对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构
D、保持合理的资金来源结构
E、根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合
中级风险管理
下列可被认为是商业银行短期流动性风险三级预警信号的有( )。
A、本外币备付率连续一周低于1%
B、存款短时间内持续大幅下降超过存款总规模的20%
C、本外币超额准备金率持续一周低于1.5
D、市场出现恐慌性挤兑
E、市场融资能力下降,出现支付危机
中级风险管理
下列关于商业银行流动性风险与各类主要风险关系的表述,正确的有( )。
A、良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需的资金,从而改善其流动性
B、制定和实施新战略、推广新产品/业务之前,应当评估流动性可能造成的影响
C、市场风险会影响投资组合的收益,并因此造成流动性波动
D、重大的操作风险损失可能对流动性造成显著影响
E、承担较高的信用风险有助于降低流动性风险
中级风险管理
商业银行的流动性风险管理应当重点关注资产负债的( )匹配。
A、分布结构
B、利率结构
C、币种结构
D、产品结构
E、期限结构
中级风险管理
在其他条件不变的情况下,某中小型商业银行的下列做法中,通常有助于降低该行流动性风险的做法有( )。
A、将授信投放集中于房地产行业
B、积极争揽中型、小型企业存款
C、以大型企业的大额资金作为负债的主要来源
D、以个人客户资金作为负债的主要来源
E、在客户种类和资金到期日上适当均衡分布
中级风险管理
下列影响商业银行资产负债期限结构的情形有( )。
A、贷款偿还
B、每日客户存取款
C、贷款发放
D、资金交易
E、基准利率变化
中级风险管理
下列做法可能导致商业银行面临较高流动性风险的有( )。
A、以核心存款作为贷款的主要资金来源
B、将大量短期借款用于长期贷款
C、保持资产与负债币种匹配
D、将贷款集中于几个优势行业
E、在日常经营中持有足够水平的流动资金
中级风险管理
商业银行的净稳定资金比例(NSFR)指标和存贷比指标的区别有( )。
A、NSFR指标是短期流动性指标,而存货比指标是单纯的信贷指标
B、NSFR是现状指标,而存贷比是预期指标
C、NSFR指标包括全部的资产负债表,而存贷比指标只涉及存款贷款
D、NSFR指标设计了资产负债的稳定性权重,存贷比指标只考虑总量
E、NSFR指标要求大于100%,而存贷比指标要求不高于75%
中级风险管理
商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加/减少20%的情况进行流动性测算,以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于( )。
A、敏感性分析
B、情景分析
C、信号分析
D、压力测试
中级风险管理
核心负债比率中核心负债的定义为( )。
A、活期存款的50%以及距到期日3个月以上(含)定期存款和发行债券
B、活期存款以及距到期日6个月以上(含)定期存款和发行债券
C、活期存款的50%以及距到期136个月以上(含)定期存款和发行债券
D、活期存款以及距到期日 3个月以上(含)定期存款和发行债券
中级风险管理
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