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单选题

假定无收益的投资资产的即期价格为s。，r是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，R是远期合约的即期价格，那么当（　　）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。

A、<img src="http://wximg.233.com/attached/image/20160723/20160723171534_5800.jpg" height="23" width="100" />
B、<img src="http://wximg.233.com/attached/image/20160723/20160723171542_9469.jpg" height="23" width="78" />
C、<img src="http://wximg.233.com/attached/image/20160723/20160723171553_3900.jpg" height="23" width="83" />
D、<img src="http://wximg.233.com/attached/image/20160723/20160723171600_0344.jpg" height="23" width="83" />

参考答案

A

文字解析

在无套利市场，如果两种金融资产未来的现金流完全相同(称为互为复制)，则

当前的价格必相同，即

如果市场价格与理论价格不一致，则在有效市场中
存在着套利机会。假设

则市场参与者愿意借入S。现金买入一单位标的资
产，同时持有一单位标的资产的期货空头，在到期日T时，交割期货头寸，可以盈利

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