下列关于行政处罚设定的做法不正确的是：

《行政处罚法》第9条规定：“法律可以设定各种行政处罚。限制人身自由的行政处罚，只能由法律设定。”因此，选项A正确，不当选。《行政处罚法》第11条第1款规定：“地方性法规可以设定除限制人身自由、吊销企业营业执照以外的行政处罚。”因此，地方性法规不能设定吊销企业营业执照的行政处罚，选项B错误，当选。《行政处罚法》第12条第2款规定：“尚未制定法律、行政法规的，前款规定的国务院部、委员会制定的规章对违反行政管理秩序的行为，可以设定警告或者一定数量罚款的行政处罚。罚款的限额由国务院规定。”《娱乐场所治安管理办法》属于部委规章，有权设定警告和罚款，选项C正确，不当选。《行政处罚法》第10条第1款规定：“行政法规可以设定除限制人身自由以外的行政处罚。”《期货交易管理条例》是行政法规，可以设定责令停业整顿或者吊销期货业务许可证的行政处罚。选项D正确，不当选。