在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（　　）。

（　　）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。

Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（）导数。

期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的指标是（　　）。

大豆期货看涨期权的Delta值为0．8，意味着（　　）。

在不完全市场假设下进行期货定价时，当借贷利率不等且不存在卖空限制时，期货的价格反问为（　　）。
 

假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（  ）时，套利者可以在买人资产同时做空资产的远期合约。
 

当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6％，计算剩余期限为1年
 

某投资者与证券公司签署权益互换协议，以固定利率10％换取5000万元沪深300指数涨跌幅，每年互换一次，当前指数为4000点，一年后互换到期，沪深300指数上涨至4500点，该投资者收益（　　）万元。

假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑澳元汇率为0．8USD／AUD，美国无风险利率为5％，澳大利亚无风险利率为2％，根据持有成本模型，该外汇期货合