某投资者认为未来的市场利率水平将会下降，于是以97．300价格买入30手3月份到期的欧洲美元期货合约(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为l000000美元)。一周之后，该期货合约价格涨到97．800，投资者以此价格平仓。若不计交易费用，则此投资者的盈亏状况是（　　）。

当（　　）时，可以选择卖出基差。

基差的空头从基差的——中获得利润，但如果持有收益是——的话，基差的空头会产生损失。（　　）

在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了（　　）选择权的价值。

（　　）的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。

对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差8为（　　）。

假定无收益的投资资产的即期价格为s。，r是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，R是远期合约的即期价格，那么当（　　）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。

某国债期货的面值为l00元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2．96元。若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约
为（　　）元。

由于指数基金、ETF目前的市场容量很小，不能满足资金规模较大的机构投资者需求，而且指数基金受到做空的限制，不能进行反向套利，因此，利用沪深300成分股构建组合是（　　）的主要选择。

当一国调整商品的进出口关税时，就会影响到类似于天然橡胶、铜、铝等商品的正常跨市套利行为，这属于套利交易的（　　）。