设有一个由

组合的方差为（0.5^2）*（σA^2）+（0.5^2）*（σB^2）+2*0.5*0.5*ρAB*σA*σB；当相关系数为1时，组合的方差为（0.5*σA+0.5*σB）^2,即σA^2，是A的方差；当相关系数为-1时，组合的方差为（0.5*σA-0.5*σB）^2,即0；当相关系数为0时，组合的方差为（0.5^2）*（σA^2）+（0.5^2）*（σB^2）=0.5*（σA^2）,小于A的方差。