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单选题

某投资者持有股票组合的价值为160万美元。他想对组合中的40%的头寸建立一个避险仓位,因此购买了3份6个月期的S&P股票指数期货(当时指数为400点,1点500美元)。那么,对于该投资者而言,其套期保值比率为( )

  • A、1
  • B、2
  • C、3
  • D、4
答 参考答案
A
文字解析
套期保值比率=期货合约的总值/现货总价值=（3*400*500美元）/（160万美元*40%）≈1。
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