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多选题

当股票组合和期货合约的价值确定后,套期保值者所需买卖的期货合约数与β系数的关系是( )

  • A、β系数越大,所需的期货合约就越多
  • B、β系数越大,所需的期货合约就越少
  • C、β系数越小,所需的期货合约就越多
  • D、β系数越小,所需的期货合约就越少
答 参考答案
A、D
文字解析
买卖期货合约数=现货总价值*β系数/期货指数点*每点乘数,所以由公式可以看出β系数与期货合约数成正比。
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