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判断题

根据股指期货合约的理论价格模型,当F>Se(r-q)(T-r)时,期货价值偏高,可以考虑买入股指成分股,卖出期货合约进行套利,这种策略为正基差套利。

  • A、正确
  • B、错误
答 参考答案
A
文字解析
考察股指期货套利的基本原理与方式。
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