首页题目详情关闭

考呀呀试题搜索 / 问题详情

单选题

计算VAR值的方差-协方差的方法不适用于计量期权的市场风险,其主要原因为( )

A、不能预测突发事件的风险
B、只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
C、正态假设条件受到普遍质疑
D、计算量大

参考答案

B

文字解析

计算VaR值的方差-协方差的方法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法准确计量非线性金融工具的风险

感兴趣试题

您可能感兴趣的试题

考试咨询

税务师每日一练:下列关于涉及发票类的犯罪的客观方面表述中,错误的是(　)

税务师每日一练:下列有关减刑以后实际执行的刑期的表述中错误的是(　)

李某犯骗取出口退税罪,骗取国家出口退税款数额较大,根据《刑法》规定,以假报出口或者其他欺骗手段，骗取国家出口退税款，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役,并处骗取税款1倍以上5倍以下罚金.那么,对李某的追诉时效为(　)

甲犯危害国家安全罪被判处5年有期徒刑,期满释放6年后又犯杀人罪.关于甲的行为,下列判断正确的是(　)

关于数罪并罚的适用,下列说法错误的是(　)

| |

考呀呀公众号

关注公众号

APP下载

APP下载

服务热线： 4008536669 Copyright © 2013-2020 南昌同凯网络信息服务有限公司赣ICP备11003201号-1