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单选题

某商业银行的资产负债表上,资产为500亿元,负债为400亿元,资产的加权平均久期为4年,负债的加权平均久期为6年,则当市场利率从6%上升到7%时,该商业银行最终的市场价值变化量为( )亿元。

  • A、3.77
  • B、49.06
  • C、3.74
  • D、41.51
答 参考答案
A
文字解析
久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期
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