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单选题

下列关于计算VAR的方差-协方差法的说法,不正确的是( )

  • A、不能预测突发事件的风险
  • B、成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
  • C、反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
  • D、充分计量了非线性金融工具的风险
参考答案 参考答案
D
文字解析
计算VaR的方差-协方差法无法准确计量了非线性金融工具的风险
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