单选题 ( )是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型,其核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量,经过适当变换后运用Logit/ProBit回归技术预测客户的违约概率。
- A、ZETA模型
- B、RiskCAlC模型
- C、CrEDitMonitor模型
- D、KPMG风险中性定价模型
参考答案 B
文字解析
RiskCalc模型其核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量,经过适当变换后运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率。