单选题 ABC投资咨询公司正在进行投资组合的分析,该组合包含着2只股票X和 Y。X股票和Y股票的预期收益率分别为10%和13%,标准差分别是30% 和40%。投资占比各为50%。ABC的分析师经过计算之后得出,该投资组合的标准差为35%。ABC公司是否应该进行接受该投资组合的方案?( )
- A、应该接受,因为这2只股票收益率之间的相关系数为-1
- B、不应该接受,因为这2只股票收益率之间的相关系数为0
- C、不应该接受,因为这2只股票收益率之间的相关系数为+1
- D、应该接受,因为这2只股票收益率之间的相关系数为+1.35
参考答案 C
文字解析
由于投资组合的标准差正好等于股票X与股票Y的加权平均,可以推断出股票X与股票Y的相关系数为1,不能分散任何风险。