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单选题

Jason是一个金融机构投资经理,他创造了一个以下投资组合: 证券 权重 预期标准差 1 30% 20% 2 70% 12% 如果该投资组合的标准差为14.40%,则证券1与证券2的相关系数为:( )。

  • A、-1.0
  • B、0
  • C、0.5
  • D、1
答 参考答案
D
文字解析
由于投资组合的标准差为14.40%,正好是证券1与证券2的加权平均数,所以相关系数为1。
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