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单选题

假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成,组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高,并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52,那么( )

  • A、组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
  • B、组合P的总风险水平低于Ⅱ的总风险水平
  • C、组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
  • D、组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
答 参考答案
D
文字解析
由于投资比重均为正，则不存在卖空，新的组合在两组合连线的左上部（外凸）
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