假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中（1）～（11）位置的数字。

证券名称

期望报酬率

标准差

与市场组合的相关系数

β值

无风险资产

（1）

（2）

（3）

（4）

市场组合

（5）

0.1

（6）

（7）

A股票

0.22

（8）

0.65

1.3

B股票

0.16

0.15

（9）

0.9

C股票

0.31

（10）

0.2

（11）

A、*

参考答案

文字解析

1）由无风险资产的性质，有：（2）＝（3）＝（4）＝0
2）由市场组合的性质，有：（6）＝（7）＝1
3）依据资本资产定价模型，
由A股票，有：Rf＋1.3×（Rm－Rf）＝22%
由B股票，有：Rf＋0.9×（Rm－Rf）＝16%
解得：Rf＝2.5%；Rm－Rf＝15%
则：（1）＝2.5% （5）＝15%＋2.5%＝17.5%
4）依据β系数计算公式，
由A股票，有：1.3＝（8）/0.1×0.65 解得：（8）＝0.2
由B股票，有：0.9＝0.15/0.1×（9）解得：（9）＝0.6
5）依据资本资产定价模型，
由C股票，有：2.5%＋（11）×15%＝31% 解得：（11）＝1.9
6）依据β系数计算公式，
由C股票，有：1.9＝（10）/0.1×0.2 解得：（10）＝0.95

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证券名称	期望报酬率	标准差	与市场组合的相关系数	β值
无风险资产	（1）	（2）	（3）	（4）
市场组合	（5）	0.1	（6）	（7）
A股票	0.22	（8）	0.65	1.3
B股票	0.16	0.15	（9）	0.9
C股票	0.31	（10）	0.2	（11）