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单选题
某债券基金持有l亿元的债券组合，债券组合的久期是4．5，此时国债期货合约CTD券的久期是5．0。经过分析，认为未来市场收益水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5．5，可以（ ）。
参考答案B
文字解析
久期是债券各期现金流支付时间的加权平均值，该基金公司希望将债权组合的久期由4．5调整为5．5，可以选择买入久期大于5的债券或者从现有债券组合中卖出部分久期较小的债券。
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