采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是
公式中的符号x代表（　　）。

在布莱克一斯科尔斯定价模型中，x为期权的执行价格，5为股票价格，丁为期权期限，r为无风险利率，e为自然对数的底(2．718)，σ为股票价格波动率，N(d1)和N(d，)为d1和d2标准正态分布的概率。