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单选题

商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析,所获得的收益率分布为正态分布,假设该组合的日平均收益率为0.1%,标准差为0.15%,则在下一个市场交易日,该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在(  )。

  • A、-0.05%~0.1%
  • B、-0.05%~0.25%
  • C、0.1%~0.25%
  • D、-0.2%~0.4%
答 参考答案
D
文字解析
正态随机变量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍标准差范围内的概率分别如下:P(μ-σ<X<μ+σ)≈68%;P(μ-2σ<X<μ+2σ)≈95%;P(μ-2.5σ-<X<μ+2.5σ)≈99%。则当概率为95%时,可得-0.2%<X<0.4%。
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