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单选题

多重负债下的组合免疫策略组合应满足的条件有(  )。
Ⅰ 证券组合的久期与负债的久期相等
Ⅱ 组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广
Ⅲ 债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等
Ⅳ 债券组合的现金流现值必须与负债的现值不相等

  • A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
  • B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
  • C、Ⅰ、Ⅲ
  • D、Ⅱ、Ⅳ
答 参考答案
B
文字解析
多重负债下的组合免疫策略,组合应满足以下条件:①证券组合的久期与负债的久期相等;②组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广;③债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等。在上述三个条件满足的情况下,用数学规划的方法求得规避风险最小化的债券组合。
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