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单选题

关于期权的希腊字母,下列说法错误的是r)。

  • A、Delta的取值范围为(-1,1)
  • B、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大
  • C、在行权价附近,Theta的绝对值最大
  • D、Rho随标的证券价格单调递减
答 参考答案
D
文字解析
D项,Rho随标的证券价格单调递增。对于看涨期权,标的价格越高,利率.对期权价值的影响越大。对于看跌期权,标的价格越低,利率对期权价值的影响越大。越是实值(标的价格>行权价)的期权,利率变化对期权价值的影响越大;越是虚值(标的价格<行权价)的期权,利率变化对期权价值的影响越小。
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