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单选题

CME集团的玉米期货看跌期权,执行价格为435美分/蒲式耳、权利金为2073美分/蒲式耳,执行价格相同的玉米期货看涨期权的权利金为4077美分/蒲式耳,当标的玉米期货合约的价格为47572美分/蒲式耳时,以上看跌期权的时间价值为( )

  • A、20.875美分/蒲式耳
  • B、20.375美分/蒲式耳
  • C、0.375美分/蒲式耳
  • D、0.875美分/蒲式耳
答 参考答案
B
文字解析
看跌期权,由于执行价格低于标的物市场价格,为虚值期权,则内涵价值=0,时间价值=权利金-内涵价值=权利金=20′3(美分/蒲式耳),即20+3*1/8=20.375(美分/蒲式耳)。
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