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单选题

假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应,该组合的市值为100万,假定市场年利率为6%,且预计1个月后可收到1万元的现金红利,假设该股指数期货合约的乘数为100元,则100万市值的股票组合相当于股票指数点10000点,假设远期理论价格与期货理论价格相等,则上题中的3个月后交割的股指期货合约的理论的点数是( )

A、10250.50
B、10150.00
C、10100
D、10049

参考答案

D

文字解析

利息为10000x6%x312=150,红利为100x6%x212=1,理论点数为10000+150-101=10049。

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