多选题 下列关于市场风险溢价的估计的说法中,正确的有( )。
- A、市场风险溢价,通常被定义为在一个相当长的历史时期里,权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异
- B、几何平均法得出的预期风险溢价,一般情况下比算术平均法要低一些
- C、估计市场收益率最常见的方法是进行历史数据分析
- D、金融危机导致过去两年证券市场萧条,估计市场风险溢价时应剔除这两年的数据
参考答案 A、B、C
文字解析
估计市场风险溢价时,为了使得数据计算更有代表性,应该选择较长的时间跨度,其中既包括经济繁荣时期,也包括经济衰退时期。所以选项D的说法不正确。