首页 题目详情 关闭
考呀呀试题搜索 / 问题详情
多选题

下列关于市场风险溢价的估计的说法中,正确的有(  )。

  • A、市场风险溢价,通常被定义为在一个相当长的历史时期里,权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异
  • B、几何平均法得出的预期风险溢价,一般情况下比算术平均法要低一些
  • C、估计市场收益率最常见的方法是进行历史数据分析
  • D、金融危机导致过去两年证券市场萧条,估计市场风险溢价时应剔除这两年的数据
答 参考答案
A、B、C
文字解析
估计市场风险溢价时,为了使得数据计算更有代表性,应该选择较长的时间跨度,其中既包括经济繁荣时期,也包括经济衰退时期。所以选项D的说法不正确。 
感兴趣试题 您可能感兴趣的试题
    考呀呀公众号 关注公众号
    APP下载 APP下载
    服务热线: 4008536669 Copyright © 2013-2020 南昌同凯网络信息服务有限公司 赣ICP备11003201号-1