关于股票或股票组合的β系数,下列说法中不正确的有(  )。

选项A的正确说法应是:如果某股票的β系数＝0.5,表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍。

证券i的β系数＝证券i与市场组合的协方差／市场组合的方差,由于"证券i与市场组合的协方差"可能为负数,所以,选项B的说法正确。

由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数,所以,选项C的说法不正确。