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单选题

假定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%;基金A的平均收益率为17.6%,贝塔值为1.2;基金B的平均收益率为17.5%,贝塔值为1.0;基金c的平均收益率为17.4%,贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量,绩效最优的基金是( )

  • A、基金A+基金C
  • B、基金B
  • C、基金A
  • D、基金C
答 参考答案
D
文字解析
基金A的詹森指数=17.6%-[6%+1.2(18% -6%)]=-2.8%;基金B的詹森指数=17.5%-6% +1.0(18%-6%)]=-0.5%;基金C的詹森指数=17.4%-[6%+0.8(18%-6%)]=1.8%。因此基金C的绩效最优。
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