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单选题

0.8,对应的风险溢价为2%、-4%、3%、-2%,无风险利率为5%,那么,预期A证券的收益率为( )

  • A、4.40%
  • B、7%
  • C、9.40%
  • D、11%
答 参考答案
C
文字解析
根据套利定价模型:5%+1.2*2%-0.6*(-4%)+0.4*3%+0.8*(-2%)=9.4%。
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