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单选题

死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期不同信用等级的客户/债项的违约概率,即死亡率,通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%,0.60%,0.60%,则该贷款在3年期间可能出现违约的概率(累计死亡率)为( )

  • A、0.17%
  • B、0.77%
  • C、1.36%
  • D、2.32%
答 参考答案
C
文字解析
债务人在3年到期后将本息全部归还的概率为(1-0.17%)(1-0.60%)(1-0.60%)≈0.9864,所以累计死亡率为1-0.9864=0.0136。
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