单选题 死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期不同信用等级的客户/债项的违约概率,即死亡率,通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%,0.60%,0.60%,则该贷款在3年期间可能出现违约的概率(累计死亡率)为( )
- A、0.17%
- B、0.77%
- C、1.36%
- D、2.32%
参考答案 C
文字解析
债务人在3年到期后将本息全部归还的概率为(1-0.17%)(1-0.60%)(1-0.60%)≈0.9864,所以累计死亡率为1-0.9864=0.0136。