多选题 完全不相关的证券A和证券B,其中证券A的标准差为40%、期望收益率为14%,证券B的标准差为30%、期望收益率为12%。以下说法正确的有( )
- A、最小方差证券组合为40%A+60%B
- B、最小方差证券组合为36%A+64%B
- C、最小方差证券组合的方差为0.0576
- D、最小方差证券组合的方差为0
参考答案 B、C
文字解析
买入A的比例为:30%*30%/(30%*30%+40%*40%)=0.36买入B的比例为:0.64最小方差证券组合为0.36A+0.64B最小证券组合的方差为40%*40%*30%*30%/(30%*30%+40%*40%)=0.64*0.09=0.0576。