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单选题

某基金管理公司要对所持有的股票组合进行

  • A、lpha套利。目前该基金的持仓股票组合的βs为1.2,如基金经理预测大盘将会下跌,他准备将组合的βp降至0.8,假设现货市值为1亿元,沪深300期货指数为3000点,βf为1.25,则他可以在期货市场卖空的合约份数为()份。A25
  • B、30
  • C、36
  • D、38
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C
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