- A、卖1份低执行价格的看涨期权,买1份高执行价格的看涨期权;或买1份低执行价格的看跌期权,卖一份高执行价格的看跌期权
- B、卖1份低执行价格的看跌期权,买1份高执行价格的看跌期权;或买1份低执行价格的看涨期权,卖一份高执行价格的看涨期权
- C、不管是看涨期权还是看跌期权,都是卖1份低执行价格的期权,买1份高执行价格的期权
- D、不管是看涨期权还是看跌期权,都是买1份低执行价格的期权,卖1份高执行价格的期权
参考答案 D
文字解析
牛市垂直套利,不管是看涨期权,还是看跌期权,策略都是:买1份低执行价格的期权,卖1份更高执行价格的期权。牛市看涨期权垂直套利是:买1份低执行价格的看涨期权,卖1份更高执行价格的看涨期权;牛市看跌期权垂直套利是:买1份低执行价格的看跌期权,卖1份更高执行价格的看跌期权。