单选题 以下属于牛市看跌期权垂直套利策略的有( )
- A、买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权,同时卖出执行价格为900美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权
- B、买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权,同时卖出执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权
- C、买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权,同时卖出执行价格为900美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权
- D、买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权,同时卖出执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权
参考答案 B
文字解析
牛市看跌期权垂直套利的策略是:买进1份低执行价格的看跌期权,卖1份更高执行价格的看跌期权。选项A属于熊市看跌期权垂直套利;选项C属于熊市看涨期权垂直套利;选项D属于牛市看涨期权垂直套利。