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单选题

以下属于熊市看涨期权垂直套利策略的有( )

  • A、买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权,同时卖出执行价格为900美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权
  • B、买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权,同时卖出执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权
  • C、买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权,同时卖出执行价格为900美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权
  • D、买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权,同时卖出执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权
答 参考答案
C
文字解析
熊市看涨期权垂直套利的策略是：卖1份低执行价格的看涨期权,买1份更高执行价格的看涨期权。选项A属于熊市看跌期权垂直套利；选项B属于牛市看跌期权垂直套利；选项D属于牛市看涨期权垂直套利。
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