首页 题目详情 关闭
考呀呀试题搜索 / 问题详情
多选题

假定标的物为不支付红利的股票,其现在价值为50美元,股票价格可能上涨的幅度为25%,可能下跌的幅度为20%,欧式看涨期权的行权价格为50美元,无风险率为7%,根据一阶段二叉树模型,下列说法正确的是( )

  • A、S+=S。=50x1.25=62.50(美元),S一二Sd0.80=40(美元)
  • B、那么一阶段后期权的价值为：=MaxS今=MaxS-l+r一d1.07u一d1.25一X一X二MaxMax(O62.5一50)40一50)二12.5(美元)
  • C、叮=一0.80一0.80=0.6
  • D、c=l+r即看涨期权c0.6x12.5+(l一0.4)xo1.0701(美元)
答 参考答案
A、B、C、D
文字解析
感兴趣试题 您可能感兴趣的试题
考试咨询
税务师每日一练:下列关于涉及发票类的犯罪的客观方面表述中,错误的是(　)
税务师每日一练:下列有关减刑以后实际执行的刑期的表述中错误的是(　)
李某犯骗取出口退税罪,骗取国家出口退税款数额较大,根据《刑法》规定,以假报出口或者其他欺骗手段，骗取国家出口退税款，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役,并处骗取税款1倍以上5倍以下罚金.那么,对李某的追诉时效为(　)
甲犯危害国家安全罪被判处5年有期徒刑,期满释放6年后又犯杀人罪.关于甲的行为,下列判断正确的是(　)
关于数罪并罚的适用,下列说法错误的是(　)
更多
热搜试题
最新试题
题库分类
暂无数据
暂无数据
题库录播课
|
资料免费领
|
免费公开课
考呀呀公众号 关注公众号
APP下载 APP下载
服务热线： 4008536669 Copyright © 2013-2020 南昌同凯网络信息服务有限公司 赣ICP备11003201号-1