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多选题

2004年2月27日,某投资者以11.75美分的价格买进7月豆粕敲定价格为310美分的看涨期权,然后以18美分的价格卖出7月豆粕敲定价格为310美分的看跌期权,随后该投资者以311美分的价格卖出7月豆粕期货合约。则该套利组合的收益为( )

A、5美分
B、5.25美分
C、7.25美分
D、6.25美分

参考答案

C

文字解析

如题,该套利组合的收益分权利金收益和期货履约收益两部分来计算,权利金收益＝-11.75＋18＝6.25美分；在311的点位,看涨期权行权有利,可获取1美分的收益；看跌期权不会被行权。因此,该套利组合的收益=6.25+1=7.25美分。

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