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多选题

某投资者以18元/吨的权利金买入100吨执行价格为1020元/吨的大豆看涨期权,并以12元/吨的权利金卖出200吨执行价格为1040元/吨的大豆看涨期权;同时以10元/吨的权利金买入100吨执行价格为1060元/吨的大豆看涨期权。当期权同时到期时,( )

  • A、若市场价格为1000元/吨,损失为500元
  • B、若市场价格为1060元/吨,损失为800元
  • C、若市场价格为1040元/吨,收益为1600元
  • D、若市场价格为1030元/吨,收益为1000元
答 参考答案
C
文字解析
以18元/吨的权利金买入100吨执行价格为1020元/吨的大豆看涨期权1,支出为1800元;以12元/吨的权利金卖出200吨执行价格为1040元/吨的大豆看涨期权2,收入为2400元;以10元/吨的权利金买入100吨执行价格为1060元/吨的大豆看涨期权3,支出为1000元;以上三项合计盈亏为-400元。当市场价格为1040元/吨时,只有执行价格为1020元/吨的大豆看涨期权会被执行,执行该期权的收益是(1040-1020)*100=2000元,则总计盈利2000-400=1600元。其他的同理计算,结果是除了市价为1040元/吨时的盈亏计算正确外,其他的都错。
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