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单选题

根据巴塞尔委员会的要求,商业银行在计算机市场风险监管资本时应遵循的技术要求是( )

  • A、置信水平97%,持有期20个营业日
  • B、置信水平97%,持有期10个营业日
  • C、置信水平99%,持有期20个营业日
  • D、置信水平99%,持有期10个营业日
答 参考答案
D
文字解析
巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出了以下要求:置信水平采用99%的单尾置信区间,持有期为10个营业日;市场风险要素价格的历史观测期至少为1年;至少每3个月更新一次数据。
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